芝加哥选择权交易所波动指数(VIX),上周剧跌42.36到14%.该指数去年11月飙上18年来高点80.86后,至今回跌48%.
VIX是计算投资人使用选择权为标普500指数下跌避险的工本,指数低表示投资者对后市乐观,不愿为自己的投资避险.巴黎银行驻纽约分析师梅森表示: "大家不再抢着避险,这要归功于银行业的利多消息. "
花旗集团,美国银行及摩根大通三大银行相继宣布1.2月已开端获利后,美股连涨四天;奇异公司股价上周也劲扬36%,是自1980年来最大单周涨幅.
反映选择权价格的隐含波动率上周也下跌到18% 89.05.野村控股公司(Nomura Holdings)分析师洛乐表示"一切都显示投资人规避风险的意愿降低,焦虑缓和下来,对银行来说,这表示最糟时期已经过了. "
亚洲和拉丁美洲的选择权指数也纷纷下跌. Invix印度的指数下跌6.3% 35.57到,已连续三周下跌.英国和德国的恐慌指数也都陡降超过10%.(文章仅代表作者个人立场和观点)
来源:经济日报
短网址: 版权所有，任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海，小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员：每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用，成为《看中国》网站的荣誉会员，就可以助力我们突破审查与封锁，向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯，在危难时刻向他们发出预警，救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
