国务院的房贷新政策出台后,各地的房价已经事实上停涨,而部分区域甚至出现了小幅度的下跌。
而如果房价出现大幅下跌,贷出大量房贷的银行资产将会受到怎样的影响？根据银监会日前的新要求,各银行要按季度开展房地产贷款压力测试工作,而记者也从各银行了解到,目前新一轮的房贷压力测试正在进行中,结果暂时没有。不过,从之前的压力测试结果来看,房价下跌30%以上将会影响银行房贷资产,如果房价下跌40%以上,将会出现大规模的断供现象。
近两三年内,银监会曾要求各商业银行做过不止一次的银行压力测试,但压力测试的结果却从未对外公布过。
价格和利率为主要风险
据了解,在国外(地区),风险压力测试是很普遍的风险管理方法。2005年年底,香港“金管局”担心本港某些银行可能未必承受得起息率大幅飙升而遭到重创,曾进行一套压力测试,评估在大幅加息的环境下各家银行面对的影响。但在中国内地,金融机构压力测试起步较晚,由于人才匮乏、经验不足等原因,目前还处于尝试和探索阶段。
自2007年起,银监会开始要求各国有商业银行、股份制商业银行、资产规模在500亿元以上的城市商业银行以及在华外资法人银行,对自身房地产贷款情况展开“风险自查”。“之后就开始不定期地进行压力测试,监管部门还进行过培训,有一套专门的系统,但是没有按季自查这么频繁。”某股份制银行个贷部门人员说。但一季度房价高涨背后,信贷资金推动因素明显。央行日前发布的最新数据显示,一季度个人购房贷款新增了5227亿元。此举也造成了监管层加强了房贷压力测试的要求。
据业内人士介绍,压力情景假设为辖内房地产价格及利率水平发生高、中、低不同程度变动的情况,重点测算在压力情景下银行房地产贷款质量变化可能对银行带来的损失,并进一步评估其对银行体系稳健性的影响。考虑房地产贷款的风险特征,压力测试设定房地产价格和利率为主要风险因素,还考虑到了借款人收入的下降。
上海银监局2009年设定的压力情境分别是:轻度压力是房价下跌10%、利率上升54个基点、借款人收入不增长;中度压力是房价下跌20%、利率上升108个基点、借款人收入下降5%;严重压力是房价下跌30%、利率上升162个基点、借款人收入下降10%。
房价跌40%以上会大规模断供
兴业银行广州分行表示,总行4月21日已经下文,要求各分行配合总行进行房贷压力测试,仍在进行之中。记者采访的另一股份制银行也表示正在进行测试,7月初应有结果。
上海某大银行的高管曾表示,压力情景设置不容乐观,该行按照严重压力房价暴跌三成进行初步测试,测试结果让整个分行“胆战心惊”——几乎所有的首付为两成的首套房贷将发生大面积的断供潮,另外首付为四成的二套房贷中将有至少三分之一的客户也很可能断供。如果再考虑利率上升和收入下降两项因素,那么该行的房贷将因为遭受断供冲击而“全面瘫痪”。
而记者向多家股份制银行采访了解到,这些银行以前做过的压力测试结果是,房价下跌30%以上将影响银行房贷资产,如果房价下跌40%以上,将会出现大规模的断供现象。
一家股份制银行首席经济学家称,房价下跌不仅会对银行信贷资产造成影响,还会对银行利润影响到当期利润;如果拨备够,则对当期盈利没有影响,但未来还要再提拨备,对后续利润有影响。另一业内人士表示,如果房价出现下行,引发的风险将包括借款人“断供”、购房者负资产、开发商资金链断裂、相关行业调整、以房产作为抵押的贷款风险等。
